Metody predykcji w szeregach czasowych

"Metody predykcji w szeregach czasowych, na przykładzie predykcji cen akcji giełdowych spółki KGHM Polska Miedz S. A." referat wygłoszony na Konferencji Naukowej Studentów w 2006 roku.

Artykuł przedstawia wykorzystanie rozwiązania bazującego na sieciach neuronowych podczas predykcji danych w szeregach czasowych na przykładzie zarówno predykcji krótko jak i długo okresowej cen akcji spółki KGHM Polska Miedź S.A. Dokument szczegółowo omawia dwie architektury sieci neuronowych, jedna bazująca na znakowej reprezentacji, druga na wartościach rzeczywistych. Omówione zostały otrzymane wyniki oraz moŜliwości ulepszenia za pomocą rozwiązania hybrydowego wykorzystującego wyniki działania obu sieci połączone z analizą statystyczną.

Dokument PDF - Metody predykcji w szeregach czasowych, na przykładzie predykcji cen akcji giełdowych spółki KGHM Polska Miedz S. A. (167 kB)